Что такое стационарность в контексте анализа временных рядов, и почему она для нас желательна?
Временным рядом можно называть набор данных, каждая точка в котором была измерена с определённым периодом. По сути, это последовательность случайных величин.
Предположение о стационарности ряда является базовым. Стационарность — это, в определённом смысле, неизменность ряда во времени. Это означает, что у его элементов есть некоторые общие постоянные характеристики.
В целом, временной ряд можно назвать стационарным, если: 🔹 у элементов ряда одинаковое математическое ожидание, 🔹 у элементов ряда постоянная дисперсия, 🔹 у элементов y1 и y2, например, та же ковариация, что у элементов y2 и y3, и т.д.
Если коротко, стационарность означает, что такие компоненты как тренд и сезонность отсутствуют. Понимание того, стационарные у нас данные или нет, важно для последующего моделирования. Для оценки стационарности можно применить тест Дики-Фуллера (Dickey-Fuller test).
Многие модели временных рядов, такие как ARIMA, предполагают стационарность. Вообще, если ряд стационарен, его поведение можно предсказать, используя информацию из прошлых данных.
Что такое стационарность в контексте анализа временных рядов, и почему она для нас желательна?
Временным рядом можно называть набор данных, каждая точка в котором была измерена с определённым периодом. По сути, это последовательность случайных величин.
Предположение о стационарности ряда является базовым. Стационарность — это, в определённом смысле, неизменность ряда во времени. Это означает, что у его элементов есть некоторые общие постоянные характеристики.
В целом, временной ряд можно назвать стационарным, если: 🔹 у элементов ряда одинаковое математическое ожидание, 🔹 у элементов ряда постоянная дисперсия, 🔹 у элементов y1 и y2, например, та же ковариация, что у элементов y2 и y3, и т.д.
Если коротко, стационарность означает, что такие компоненты как тренд и сезонность отсутствуют. Понимание того, стационарные у нас данные или нет, важно для последующего моделирования. Для оценки стационарности можно применить тест Дики-Фуллера (Dickey-Fuller test).
Многие модели временных рядов, такие как ARIMA, предполагают стационарность. Вообще, если ряд стационарен, его поведение можно предсказать, используя информацию из прошлых данных.
#машинное_обучение #статистика
BY Библиотека собеса по Data Science | вопросы с собеседований
Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 283
Spiking bond yields driving sharp losses in tech stocks
A spike in interest rates since the start of the year has accelerated a rotation out of high-growth technology stocks and into value stocks poised to benefit from a reopening of the economy. The Nasdaq has fallen more than 10% over the past month as the Dow has soared to record highs, with a spike in the 10-year US Treasury yield acting as the main catalyst. It recently surged to a cycle high of more than 1.60% after starting the year below 1%. But according to Jim Paulsen, the Leuthold Group's chief investment strategist, rising interest rates do not represent a long-term threat to the stock market. Paulsen expects the 10-year yield to cross 2% by the end of the year.
A spike in interest rates and its impact on the stock market depends on the economic backdrop, according to Paulsen. Rising interest rates amid a strengthening economy "may prove no challenge at all for stocks," Paulsen said.
However, analysts are positive on the stock now. “We have seen a huge downside movement in the stock due to the central electricity regulatory commission’s (CERC) order that seems to be negative from 2014-15 onwards but we cannot take a linear negative view on the stock and further downside movement on the stock is unlikely. Currently stock is underpriced. Investors can bet on it for a longer horizon," said Vivek Gupta, director research at CapitalVia Global Research.
Библиотека собеса по Data Science | вопросы с собеседований from sa
